Восходящий тренд евро-доллара
Обзор валютного рынка на понедельник
Отложенные ордера на покупку евро, которые я собирался выставить в четверг, выставлены не были
В принципе здесь я помещу размышления о том, почему я не забираю от рынка всё, а только малую часть. Конечно, есть супертрейдеры, которые продают на самом верху и покупают на дне и забирают, с их слов, всё движение. Я не супертрейдер, я просто трейдер. Четвёртый год я этим занимаюсь профессионально, то есть рынок - это моя работа. В определённые моменты нудная и скучная, иногда нервная, но чаще всего приятная и любимая работа.
Торговля в диапазоне для меня всегда нудная и скучная. Торговля в диапазоне - это выбор среднесрочного направления. Я всегда утверждал и продолжаю утверждать, что практически любая консолидация может стать разворотной формацией, такие моменты в жизни рынка - моменты неуверенности, и, значит, при накоплении определённого фундаментального фона, может произойти выброс в любую сторону. Вопрос только в том, чтобы позитивные для тренда факторы были полностью сломаны негативными, и тогда наступает разворот.
О работе в диапазоне написано много. Покупай внизу и продавай вверху - идеальная концепция , только она может оказаться убыточной в случае пробоя пресловутого диапазона. Кроме того, пробой очень часто имеет лавинообразный характер, за линией пробоя полосой выставлены стопы, при поглощении которых рынок ускоряется. Отсюда вытекает вторая тактическая составляющая диапазонной работы, она заключается в выставлении отложенных ордеров за границей диапазона.
В древние времена я старался, я очень старался поймать верхушки для продажи и низы для покупки, и, что самое интересное, мне это удавалось. Только подобная практика всегда приводила к сильному переутомлению. Сон плохой. Аппетита нет. Тошно смотреть на график. Сейчас я торгую совсем по-другому. Я не ловлю экстремумы, я жду подтверждения движения. И нервы в порядке, я уже кажется писал, что у меня они железные? Отсюда вытекает простой вывод: я никогда не забираю всё диапазонное движение целиком, от края до края. В конце концов оказывается, что этого достаточно.
Ниже я привожу журнал сделок за последние две недели. Сопоставляя по порядку сделки их журнала и отчёт из торгового терминала, я выставлял плюсы безубыточным позициям. Все сделки закрылись по стопу в безубытке, я уже объяснял, что в отчёте, в графе закрытия позиции, у меня всегда красно от сработавших стопов. Но есть ещё и простое правило частичной фиксации сделки - при переводе стопа позиции в положение безубытка на точку открытия - часть позиции (30-60%) закрывается. Это и есть прибыль.
14 Январь 2013 14:20 Продажа евро 1 3384, стоп 1.3413. +
14 Январь 2013 14:35 Отложенный ордер на продажу евро 1.3328, стоп 1.3364. На этот же уровень подтягиваем стоп позиции от 1.3384 при срабатывании отложенного ордера. +
16 Январь 2013 14:17 Остатки покупки евро от 1.3172, закрываем на текущих уровнях. +
16 Январь 2013 14:21 Стоп на все продажи евро переносим на 1.3327. +
17 Январь 2013 13:40 Покупка евро 1 3341, стоп 1.3298. +
17 Январь 2013 14:53 Покупку евро переводим в безубыток на точку открытия. +
17 Январь 2013 17:49 Отложенный ордер на продажу евро 1.3328, стоп 1.3370. +
18 Январь 2013 00:22 Продажа евро 1.3376, стоп 1.3413. +
21 Январь 2013 15:38 Продажа евро 1.3303, стоп на все позиции подтягиваем к 1.3346.+
22 Январь 2013 17:28 Продажа евро 1.3315, стоп 1.3357. +
23 Январь 2013 00:09 Продажа евро 1.3316, стоп 1.3357. +
24 Январь 2013 23:14 Продажа евро 1.3373, стоп 1.3406. (Стоп в безубыток - через 20 пунктов). +
Странный подход, не правда ли? Глупо и нелепо. Самым оптимальным, кажется, было бы решение закрывать сделку полностью возле границы диапазона, а там трава не расти? Или наоборот, держать весь объём в ожидании перехода границы? Кому как. Мне уже не раз говорили, что я недобираю прибыль. Не забрать и потерять - разные вещи. Выше я написал, что для меня работа в ценовой консолидации - поиск среднесрочного направления. Из этого следует, что при пересечении границ позиция может дать ещё большую прибыль. А если за границей выставить ордера на пробой, то начинает расти пирамида, которая увеличивает прибыль многократно.
графикНе так дано прочитал короткое эссе, в котором была описана самая обычная ситуация. Два товарища работали в диапазоне. Причём один только продавал, а второй только покупал. По итогам оба оказались в прибыли. Это ещё одно подтверждение того, что выбор направления - штука сугубо индивидуальная. Заработать можно всегда.
Формализовать такую тактику, на мой взгляд, сложно по простой причине. Нелегко разобраться в том, в каком месте мы находимся - во флете или в тренде. Фактор подхода к длительности жизни позиций тоже надо учитывать. Нередко случается так, что вот-вот определившийся флет уже превратился в продолжение тренда или разворот и поздно предпринимать тактические принципы флетовой торговли. Интрадей и среднесрок - совершенно разные по сути, подход к прогнозированию и оценке рынка абсолютно несовместим.
В своё время я пытался отыскать математическую модель индикатора флета-тренда. Я знаю, что группа товарищей собиралась формализовать некий подход к высокочастотной торговле (HFT), и всё было бы отлично, но упиралось только в выявление тренда и точек разворота. До сих пор не знаю, получилось ли у них что-нибудь стопроцентно ясное. Все рыночные математические модели имеют сильную погрешность, поэтому построить идеальную модель выявления флетового состояния практически невозможно хотя бы потому, что невозможно предсказать длительность этого состояния. Да и рынок - это не гармонические колебания с выявленным периодом и амплитудой.
Так что я по старинке ищу стратегическое направление в фундаменте. А флет или тренд определяю на глаз. Если ошибаюсь в направлении, а я нередко ошибаюсь, меня выручает именно тактическая сторона моей работы. Даже в работе против тренда. Естественно, по тренду можно взять от рынка гораздо больше.
Теперь посчитаем в процентном отношении прибыль, полученную во время последнего флета. Не буду утомлять себя и всех окружающих; со всех позиций суммарно было взято около 300 пунктов. Условно примем, что с каждой из позиций было закрыто с прибылью 33%. Значит всего в чистом виде я забрал 100 пунктов, а это при моих объёмах входа +0.67% к депозиту. В процентах цифры смешные, но в абсолютном выражении вполне приличные.
По торговле и планам на следующую неделю. Отложенные ордера на покупку евро, которые я собирался выставить в четверг, выставлены не были. Причин я не знаю, просто не поставил и всё. Так что сейчас я вне рынка. На недельном графике евро мы всё в той же приграничной полосе временной зоны М-сетки. Эта конструкция у меня работает с подтверждением уже почти два года (первый раз она была построена в апреле 2011 года и с тех пор практически не менялась). Правда такой долгой толкотни возле границы я ещё не видел. Здесь 50/50 мы можем залететь обратно во временную зону, а можем и пробить её наконец вниз. Пока все попытки уйти были безуспешны и даже образовался восходящий тренд. Впереди стоит 1.35. Уровень не просто круглый, но и исторически сильный. Так что оттуда жду серьёзную коррекцию.
график валютной пары евро-долларДневной график я растянул в Н4 для наглядности. Здесь присутствует потрёпанный треугольник, пробитый вверх. Целью пробоя как раз является 1.35. Кроме этого я недавно указывал на этот же уровень как на ценовой ориентир, после которого европейской периферии будет очень сложно жить.
график валютной пары евро-долларМирошниченко Михаил
от ДЦ forex-m com / Аналитики мировых рынков